PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPOAX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с IWM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPOAX или IWM.

Корреляция

Корреляция между CPOAX и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPOAX:

1.64

IWM:

0.02

Коэф-т Сортино

CPOAX:

2.35

IWM:

0.34

Коэф-т Омега

CPOAX:

1.31

IWM:

1.04

Коэф-т Кальмара

CPOAX:

0.81

IWM:

0.10

Коэф-т Мартина

CPOAX:

5.79

IWM:

0.30

Индекс Язвы

CPOAX:

10.47%

IWM:

9.54%

Дневная вол-ть

CPOAX:

34.98%

IWM:

24.28%

Макс. просадка

CPOAX:

-84.57%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

CPOAX:

-58.58%

IWM:

-13.69%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.79% против 6.64% соответственно.

CPOAX

С начала года

5.49%

1 месяц

18.42%

6 месяцев

14.04%

1 год

56.95%

5 лет

-5.32%

10 лет

1.79%

IWM

С начала года

-5.60%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-9.80%

1 год

0.51%

5 лет

12.16%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPOAX и IWM

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPOAX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг риск-скорректированной доходности CPOAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPOAX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и IWM

Дивидендная доходность CPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IWM в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.58%0.61%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и IWM

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и IWM

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...