Сравнение CPOAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPOAX или IWM.
Корреляция
Корреляция между CPOAX и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и IWM
Основные характеристики
CPOAX:
1.90
IWM:
0.72
CPOAX:
2.51
IWM:
1.14
CPOAX:
1.31
IWM:
1.14
CPOAX:
0.70
IWM:
0.77
CPOAX:
8.62
IWM:
3.61
CPOAX:
6.07%
IWM:
4.11%
CPOAX:
27.48%
IWM:
20.72%
CPOAX:
-84.57%
IWM:
-59.05%
CPOAX:
-60.55%
IWM:
-9.09%
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.30% против 7.98% соответственно.
CPOAX
0.47%
-5.67%
37.31%
54.78%
-2.51%
2.30%
IWM
-0.56%
-5.45%
-1.55%
15.05%
6.72%
7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и IWM
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPOAX и IWM
CPOAX
IWM
Сравнение CPOAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и IWM
Дивидендная доходность CPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IWM в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.60% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и IWM
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и IWM
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.