Сравнение CPOAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.06% против 9.83% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и IWM
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
CPOAX vs. IWM — Ранг доходности на риск
CPOAX
IWM
Сравнение CPOAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.15 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.70 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.93 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 7.08 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.15 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.15 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и IWM
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и IWM
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -59.05% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -13.74% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -31.91% | -38.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -41.13% | -30.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -7.33% | -24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -10.83% | -28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 3.73% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и IWM
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 7.36% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 14.48% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 23.18% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 22.54% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 22.99% | +10.92% |