Сравнение MACAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MACAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAX Mutual of America Conservative Allocation Fund | -2.45% | 11.09% | 6.84% | 8.97% | -12.93% | 5.77% | 897.64% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 12.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MACAX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%.
MACAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACAX и TPDAX
MACAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MACAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MACAX
TPDAX
Сравнение MACAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.07 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.68 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.33 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 12.75 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.07 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.95 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MACAX и TPDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACAX и TPDAX
Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAX Mutual of America Conservative Allocation Fund | 7.37% | 7.19% | 4.33% | 1.83% | 7.35% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок MACAX и TPDAX
Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.36% | -22.29% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -7.58% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -17.58% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -6.56% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -4.94% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.98% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACAX и TPDAX
Текущая волатильность для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) составляет 1.84%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 4.00% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 9.73% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 12.21% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 10.12% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 402.11% | 9.86% | +392.25% |