PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACAX с MURMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACAX с MURMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX).

MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MACAX и MURMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACAX и MURMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		-1.18%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%998.46%

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у MURMX с доходностью -1.45%.

MACAX

1 день
1.30%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.26%
1 год
8.72%
3 года*
7.20%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Conservative Allocation Fund

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с BAICXMACAX с AOKMACAX с MAGKXMACAX с MAMEXMACAX с MURNXMACAX с MACHXMACAX с MUROX
Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAMEXMURMX с MAGKXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с LTIUXMURMX с MAAKX

Сравнение комиссий MACAX и MURMX

И MACAX, и MURMX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund

Доходность на риск

MACAX vs. MURMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c MURMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACAXMURMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.86

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.92

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. MURMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MURMX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и MURMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACAXMURMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

-0.01

Корреляция

Корреляция между MACAX и MURMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и MURMX

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности MURMX в 8.92%

TTM20252024202320222021
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		7.28%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%

Просадки

Сравнение просадок MACAX и MURMX

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки MURMX в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и MURMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACAXMURMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-32.65%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-10.31%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-23.56%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-6.08%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.62%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.69%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и MURMX

Текущая волатильность для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) составляет 2.37%, в то время как у Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что MACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACAXMURMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.47%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

8.54%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

15.39%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

16.75%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

401.96%

386.41%

+15.55%