- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2021 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции MACAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MACAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,203.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) показал доход в 4.90% с начала года и 13.17% за последние 12 месяцев.
Mutual of America Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MACAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.70%, а средняя месячная доходность — +12.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +850.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MACAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +905.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2022 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.92% | -3.31% | 3.93% | 1.98% | 0.16% | 4.90% | ||||||
| 2025 | 2.36% | -1.62% | 0.00% | 0.26% | 1.82% | 2.45% | 0.42% | 1.68% | 1.57% | 0.83% | 0.57% | 0.30% | 11.09% |
| 2024 | 0.36% | 0.98% | 1.77% | -2.69% | 2.59% | 0.17% | 2.00% | 1.45% | 1.34% | -1.82% | 2.57% | -1.90% | 6.84% |
| 2023 | 3.64% | -2.22% | 2.37% | 0.92% | -1.01% | 1.30% | 1.37% | -0.99% | -2.73% | -2.43% | 5.18% | 3.61% | 8.97% |
| 2022 | -2.87% | -1.28% | -0.81% | -3.27% | -0.76% | -6.04% | 2.63% | -4.77% | 1.69% | 4.00% | -1.80% | -12.93% | |
| 2021 | 0.32% | -0.47% | 1.11% | 2.42% | 0.38% | 0.15% | 1.37% | 0.82% | -1.86% | 0.23% | 0.15% | 1.07% | 5.77% |
Метрики бенчмарка
Mutual of America Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 362.80%, beta of 1.33, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2020.
- This fund captured 34.15% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -433.60%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 362.80%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 34.15%
- Участие в снижении
- -433.60%
Комиссия
Комиссия MACAX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MACAX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MACAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.93 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 13.52 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mutual of America Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.50 | $0.20 | $0.77 | $0.52 |
Дивидендный доход | 6.86% | 7.19% | 4.33% | 1.83% | 7.35% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.58 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.32 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.30 | $0.77 | |
| 2021 | $0.52 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mutual of America Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 17.36%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.36%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.38%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 26d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.34%март 2021 г. | 2mo 13d | 4mo 24d | 7mo 7dдек. 2020 г. - июль 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.63%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.10%окт. 2020 г. | 29d | 27d | 1mo 26dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| MACAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.36% | -56.78% | +39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -9.10% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -18.90% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -25.43% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -10.72% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.97% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MACAX
Добавьте Mutual of America Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MACAX