PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACAX с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACAX с AOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MACAX (Mutual of America Conservative Allocation Fund) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, MACAX returned 3.76%/yr vs 3.71%/yr for AOK. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACAX charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности MACAX и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.26%.

MACAX

1 день
0.16%
1 месяц
2.48%
С начала года
4.90%
6 месяцев
5.14%
1 год
13.17%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.76%
10 лет*
—

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACAX и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		4.90%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%8.73%

Correlation

The correlation between MACAX and AOK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between MACAX and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Conservative Allocation Fund

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с BAICXMACAX с MURNXMACAX с FSRKXMACAX с MAAKXMACAX с MURMXMACAX с MAMEXMACAX с MAGKX
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с EAOMAOK с VOO

Доходность на риск

MACAX vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACAXAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.11

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.01

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.70

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

11.50

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACAXAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.71

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MACAX и AOK

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACAXAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-18.94%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-4.50%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-6.37%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-18.94%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.37%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и AOK

Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеют волатильность 1.97% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACAXAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.97%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

4.47%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

5.76%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

7.10%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

395.52%

6.71%

+388.81%

Сравнение комиссий MACAX и AOK

MACAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и AOK

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		6.86%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MACAX and AOK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.97%) compared to MACAX (1.97%). In terms of maximum drawdown, MACAX dropped -17.36% vs AOK's -18.94%.

MACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACAX и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор