PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACAX с AOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACAX с AOK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MACAX и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACAX и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		-2.45%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		-0.18%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью -0.18%.

MACAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.79%
1 год
7.61%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

AOK

1 день
1.14%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.65%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Conservative Allocation Fund

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с BAICXMACAX с MAGKXMACAX с MAMEXMACAX с MURNXMACAX с MUROXMACAX с MAAKXMACAX с MACHX
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM

Сравнение комиссий MACAX и AOK

MACAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACAX vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACAXAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.98

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.18

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

8.50

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACAXAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.68

-0.53

Корреляция

Корреляция между MACAX и AOK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и AOK

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности AOK в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		7.37%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.35%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%

Просадки

Сравнение просадок MACAX и AOK

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и AOK.

Загрузка...

Показатели просадок

MACAXAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-18.94%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-4.50%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-18.94%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-3.18%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-2.38%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.15%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и AOK

Текущая волатильность для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) составляет 1.84%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что MACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACAXAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.89%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.24%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

6.80%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

7.05%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

402.11%

6.68%

+395.43%