PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACAX с MURNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACAX с MURNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX).

MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MACAX и MURNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACAX и MURNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		-2.45%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		-3.91%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%1,041.40%

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у MURNX с доходностью -3.91%.

MACAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.79%
1 год
7.61%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

MURNX

1 день
-1.51%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.40%
1 год
14.60%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Conservative Allocation Fund

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с BAICXMACAX с AOKMACAX с MAGKXMACAX с MAMEXMACAX с MACHXMACAX с MAAKXMACAX с MUROX
Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с MSIGXMURNX с FCNTXMURNX с TRBCXMURNX с MAGKXMURNX с MAAKXMURNX с MAMEXMURNX с MAMVX

Сравнение комиссий MACAX и MURNX

И MACAX, и MURNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Доходность на риск

MACAX vs. MURNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c MURNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACAXMURNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.04

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.57

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.71

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

3.35

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. MURNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MURNX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и MURNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACAXMURNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.01

Корреляция

Корреляция между MACAX и MURNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и MURNX

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности MURNX в 9.68%

TTM20252024202320222021
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		7.37%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.68%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%

Просадки

Сравнение просадок MACAX и MURNX

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки MURNX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и MURNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACAXMURNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-32.96%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-10.78%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-23.75%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-8.50%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.64%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.79%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и MURNX

Текущая волатильность для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) составляет 1.84%, в то время как у Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что MACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACAXMURNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

3.65%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

8.51%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

15.95%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

17.21%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

402.11%

387.62%

+14.49%