PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MACAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		-2.45%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%14.64%

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

MACAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.79%
1 год
7.61%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Conservative Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с BAICXMACAX с AOKMACAX с MAGKXMACAX с MACHXMACAX с MAMEXMACAX с MAAKXMACAX с MURNX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий MACAX и PALDX

MACAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MACAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.12

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.65

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

6.83

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.71

-0.55

Корреляция

Корреляция между MACAX и PALDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и PALDX

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		7.37%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MACAX и PALDX

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-26.16%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-8.20%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-20.47%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.96%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.16%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.70%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и PALDX

Текущая волатильность для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) составляет 1.84%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что MACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

3.05%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

5.86%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

11.52%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

12.08%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

402.11%

12.75%

+389.36%