Сравнение MACAX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MACAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACAX и CONWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MACAX Mutual of America Conservative Allocation Fund	-2.45%	11.09%	6.84%	8.97%	-12.93%	5.77%	897.64%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	8.18%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	16.12%

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

MACAX

1 день: -0.60%

1 месяц: -4.55%

С начала года: -2.45%

6 месяцев: -0.79%

1 год: 7.61%

3 года*: 6.74%

5 лет*: 2.85%

10 лет*: —

CONWX

1 день: -0.62%

1 месяц: -1.70%

С начала года: 8.18%

6 месяцев: 11.51%

1 год: 17.28%

3 года*: 12.45%

5 лет*: 7.53%

10 лет*: 8.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mutual of America Conservative Allocation Fund

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MACAX:

MACAX с BAICX MACAX с AOK MACAX с MAGKX MACAX с MACHX MACAX с MAMEX MACAX с MAAKX MACAX с MURNX

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FDFIX CONWX с FRGAX CONWX с MACIX CONWX с VTTVX CONWX с HADAX CONWX с GWPAX CONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MACAX и CONWX

MACAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

MACAX

Mutual of America Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MACAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MACAX	CONWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	1.70	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	2.36	-0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.37	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.12	1.99	-0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.86	11.30	-6.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MACAX	CONWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	1.70	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.74	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.78	-0.63

Корреляция

Корреляция между MACAX и CONWX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и CONWX

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности CONWX в 3.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MACAX Mutual of America Conservative Allocation Fund	7.37%	7.19%	4.33%	1.83%	7.35%	4.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.41%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%

Просадки

Сравнение просадок MACAX и CONWX

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MACAX	CONWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.36%	-26.09%	+8.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.76%	-8.60%	+3.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.36%	-12.49%	-4.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.63%	-2.03%	-2.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.41%	-2.78%	-1.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.32%	1.52%	-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и CONWX

Текущая волатильность для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) составляет 1.84%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что MACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MACAX	CONWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.84%	2.12%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.15%	5.43%	-1.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.03%	10.70%	-3.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.79%	10.26%	-1.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	402.11%	11.15%	+390.96%

Сравнение MACAX с CONWX

Доходность

Сравнение доходности MACAX и CONWX

Сравнение доходности по годам MACAX и CONWX

Доходность по периодам

MACAX

CONWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MACAX и CONWX

Доходность на риск

MACAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

MACAX

CONWX

Сравнение MACAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MACAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и CONWX

Просадки

Сравнение просадок MACAX и CONWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и CONWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)