Сравнение MA с RIO.L
MA (Mastercard Incorporated) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и RIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 18.40% против 22.04% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
RIO.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 42.87%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам MA и RIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 29.22% | 44.94% | -14.82% | 12.61% | 17.90% | -0.65% | 34.36% | 33.42% | -5.37% | 43.93% |
Correlation
The correlation between MA and RIO.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between MA and RIO.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
RIO.L:
£124.62B
MA:
$17.28
RIO.L:
£13.15
MA:
28.11
RIO.L:
5.78
MA:
12.90
RIO.L:
1.12
MA:
64.52
RIO.L:
2.00
MA:
$33.94B
RIO.L:
£111.44B
MA:
$26.70B
RIO.L:
£45.93B
MA:
$21.23B
RIO.L:
£44.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. RIO.L — Ранг доходности на риск
MA
RIO.L
Сравнение MA c RIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | RIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.25 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 19.91 | -21.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.94 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.21 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MA и RIO.L
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и RIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -88.71% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -15.38% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -23.98% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -35.65% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -38.42% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -9.32% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -28.11% | +18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 4.06% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и RIO.L
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 11.59% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 22.89% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 27.52% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 29.43% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 30.77% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и RIO.L
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и RIO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и RIO.L
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
MA and RIO.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и RIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор