Сравнение MA с BNB-USD
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MA returned 6.66%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 0.93% |
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between MA and BNB-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
MA
BNB-USD
Сравнение MA c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.13 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.20 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и BNB-USD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -79.74% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -56.24% | +35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -56.24% | +35.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -69.89% | +41.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -53.42% | +35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -38.71% | +28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 42.27% | -31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и BNB-USD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 17.28% | -10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 34.73% | -17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 44.38% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 50.42% | -26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 80.06% | -53.14% |
Часто задаваемые вопросы
MA and BNB-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор