Сравнение MA с ASML.AS
MA (Mastercard Incorporated) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 18.40% против 34.26% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам MA и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between MA and ASML.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.28 |
The correlation between MA and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
MA
ASML.AS
Сравнение MA c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 8.19 | -9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 20.88 | -22.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 3.28 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MA и ASML.AS
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -62.08% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -16.24% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -44.77% | +23.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -56.04% | +27.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -56.04% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | 0.00% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -14.20% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 6.41% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и ASML.AS
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 13.70% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 31.71% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 40.61% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 40.20% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 35.39% | -8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и ASML.AS
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and ASML.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор