PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZUSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZUSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-5.22%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%18.18%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.31% соответственно.

LZUSX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.42%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.73%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с VYMLZUSX с ICMPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий LZUSX и SGOIX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

LZUSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.21

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.80

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.59

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

10.79

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.21

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между LZUSX и SGOIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и SGOIX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.57%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и SGOIX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZUSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-35.54%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.35%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-21.39%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-24.79%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.91%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.57%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.72%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и SGOIX

Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.50%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZUSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.40%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.85%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

13.64%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

11.77%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

11.37%

+6.33%