PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZUSX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZUSX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-5.22%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%18.18%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.68% соответственно.

LZUSX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.42%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.73%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VEMAXLZUSX с VYMLZUSX с VOOLZUSX с ICMPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий LZUSX и MUHLX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

LZUSX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.42

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.97

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.37

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

8.57

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между LZUSX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и MUHLX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.57%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и MUHLX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZUSXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-62.05%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.23%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-18.63%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-40.85%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.65%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-10.81%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и MUHLX

Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.50%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZUSXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.01%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.06%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

16.85%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.77%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

17.04%

+0.66%