PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с LDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZUSX с LDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и LDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZUSX и LDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-5.22%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%18.18%
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у LDMIX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции LDMIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.56% соответственно.

LZUSX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.42%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.73%

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с VYMLZUSX с ICMPX
Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с BADEXLDMIX с RALIXLDMIX с UMNIXLDMIX с DEMIXLDMIX с ICMPXLDMIX с LISIX

Сравнение комиссий LZUSX и LDMIX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LDMIX в 1.15%.

LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

LZUSX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXLDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.85

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.43

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.35

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

9.09

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. LDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа LDMIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и LDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXLDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.85

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.07

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между LZUSX и LDMIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и LDMIX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности LDMIX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.57%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и LDMIX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и LDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZUSXLDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-51.12%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.82%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-42.75%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-46.20%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-12.06%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-19.93%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.61%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и LDMIX

Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.50%, в то время как у Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZUSXLDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.96%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.76%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.77%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.71%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

19.13%

-1.43%