PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZUSX с FULVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, LZUSX returned 8.70%/yr vs 5.24%/yr for FULVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LZUSX charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью -0.01%.

LZUSX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.04%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.09%
1 год
19.97%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.73%

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.47%
1 год
1.05%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZUSX и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		4.80%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%6.10%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Correlation

The correlation between LZUSX and FULVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.82

The correlation between LZUSX and FULVX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VYMLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с ICMPX
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV

Доходность на риск

LZUSX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXFULVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.00

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.06

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.00

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

0.00

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FULVX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и FULVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.00

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и FULVX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и FULVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZUSXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-33.24%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-6.33%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-10.31%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-18.64%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-3.95%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.09%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.16%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и FULVX

Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZUSXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.84%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

5.81%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

8.38%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

12.19%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.22%

+1.47%

Сравнение комиссий LZUSX и FULVX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и FULVX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что сопоставимо с доходностью FULVX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		13.18%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%

Часто задаваемые вопросы

LZUSX and FULVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZUSX has higher volatility (2.24%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, LZUSX dropped -55.40% vs FULVX's -33.24%.

LZUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZUSX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор