Сравнение LZUSX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZUSX и FLCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio	-5.22%	15.23%	14.20%	19.79%	-16.97%	27.40%	17.28%	31.71%	-3.36%	18.18%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	-4.33%	17.84%	25.08%	26.25%	-18.06%	28.61%	18.24%	31.59%	-4.38%	21.74%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции LZUSX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.73% против 14.08% соответственно.

LZUSX

1 день: 2.27%

1 месяц: -4.99%

С начала года: -5.22%

6 месяцев: -1.37%

1 год: 13.42%

3 года*: 12.61%

5 лет*: 7.75%

10 лет*: 11.73%

FLCPX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.33%

6 месяцев: -2.15%

1 год: 17.32%

3 года*: 18.33%

5 лет*: 11.79%

10 лет*: 14.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard US Equity Focus Portfolio

Название символа

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с LZUSX:

LZUSX с VEEE LZUSX с VEMRX LZUSX с LADR LZUSX с VEMAX LZUSX с VOO LZUSX с VYM LZUSX с ICMPX

Часто сравнивают с FLCPX:

FLCPX с VOO FLCPX с FXAIX FLCPX с FPURX FLCPX с SPY FLCPX с SNXFX FLCPX с VTSAX FLCPX с IVV

Сравнение комиссий LZUSX и FLCPX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

LZUSX

Lazard US Equity Focus Portfolio

FLCPX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

LZUSX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZUSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LZUSX	FLCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	0.98	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	1.50	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	1.33	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.75	6.39	-1.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LZUSX	FLCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	0.98	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.70	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	0.78	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.84	-0.37

Корреляция

Корреляция между LZUSX и FLCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и FLCPX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio	14.57%	13.81%	6.61%	1.09%	2.77%	5.78%	5.28%	11.94%	17.57%	10.34%	3.41%	7.83%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.59%	0.56%	6.11%	7.05%	11.23%	10.38%	3.93%	1.74%	2.18%	1.57%	0.76%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и FLCPX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LZUSX	FLCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.40%	-33.87%	-21.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-12.14%	-0.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.05%	-24.40%	+1.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.12%	-33.87%	-1.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.55%	-6.23%	-1.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.90%	-4.24%	-3.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.99%	2.53%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и FLCPX

Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.50%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LZUSX	FLCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.50%	5.34%	-0.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.87%	9.53%	-0.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.10%	18.33%	-0.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.45%	17.08%	-0.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.70%	18.15%	-0.45%

Сравнение LZUSX с FLCPX

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и FLCPX

Сравнение доходности по годам LZUSX и FLCPX

Доходность по периодам

LZUSX

FLCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LZUSX и FLCPX

Доходность на риск

LZUSX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

LZUSX

FLCPX

Сравнение LZUSX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LZUSX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и FLCPX

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и FLCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и FLCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)