Сравнение LZUSX с FLCPX
LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LZUSX returned 12.73%/yr vs 15.58%/yr for FLCPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LZUSX charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и FLCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции LZUSX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.73% против 15.58% соответственно.
LZUSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.73%
FLCPX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам LZUSX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 4.80% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 10.91% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Correlation
The correlation between LZUSX and FLCPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between LZUSX and FLCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZUSX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
LZUSX
FLCPX
Сравнение LZUSX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZUSX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.18 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 14.85 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZUSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и FLCPX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и FLCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZUSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -33.87% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -8.89% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.76% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -24.40% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -33.87% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.72% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.19% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.90% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и FLCPX
Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZUSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.91% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.00% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 11.88% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.07% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.16% | -0.47% |
Сравнение комиссий LZUSX и FLCPX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и FLCPX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности FLCPX в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.51% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 13.18% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Часто задаваемые вопросы
LZUSX and FLCPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCPX has higher volatility (2.91%) compared to LZUSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, LZUSX dropped -55.40% vs FLCPX's -33.87%.
FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZUSX и FLCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор