PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZISX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZISX с OAKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).

LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LZISX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZISX и OAKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, LZISX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции LZISX уступали акциям OAKEX по среднегодовой доходности: 5.94% против 7.23% соответственно.

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с IEGAXLZISX с ALOIXLZISX с DRIOXLZISX с DISMXLZISX с TISVXLZISX с HRIIX
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ

Сравнение комиссий LZISX и OAKEX

LZISX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

LZISX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZISX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZISXOAKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.60

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

0.91

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.45

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

1.55

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZISX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZISX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа OAKEX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZISX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZISXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.60

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между LZISX и OAKEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZISX и OAKEX

Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Просадки

Сравнение просадок LZISX и OAKEX

Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и OAKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZISXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-70.12%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-17.18%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-38.40%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-49.61%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-12.85%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-13.53%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.98%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LZISX и OAKEX

Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZISXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.45%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

10.96%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

16.66%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.61%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.60%

-1.73%