PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZISX с LEAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZISX с LEAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) and LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) are both mutual funds - LZISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Lazard, while LEAIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZISX returned 7.83%/yr vs 12.13%/yr for LEAIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZISX charges 1.14%/yr vs 0.91%/yr for LEAIX.

Доходность

Сравнение доходности LZISX и LEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZISX показывает доходность 28.42%, что значительно ниже, чем у LEAIX с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции LZISX уступали акциям LEAIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.13% соответственно.

LZISX

1 день
0.97%
1 месяц
5.51%
С начала года
28.42%
6 месяцев
29.66%
1 год
43.35%
3 года*
20.30%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.83%

LEAIX

1 день
0.98%
1 месяц
9.95%
С начала года
32.01%
6 месяцев
34.67%
1 год
60.91%
3 года*
27.59%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZISX и LEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		28.42%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		32.01%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%

Correlation

The correlation between LZISX and LEAIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between LZISX and LEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с ALOIXLZISX с UMNIXLZISX с MECIXLZISX с DRIOXLZISX с IEGAXLZISX с TISVXLZISX с DISMX
Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LZEMXLEAIX с LZUSXLEAIX с UMNIXLEAIX с LISIX

Доходность на риск

LZISX vs. LEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZISX c LEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZISXLEAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.77

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.89

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.67

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.64

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

18.18

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZISX vs. LEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZISX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа LEAIX равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZISX и LEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZISXLEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.77

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LZISX и LEAIX

Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки LEAIX в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и LEAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZISXLEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-37.24%

-28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.29%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-16.21%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-36.30%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-37.24%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-11.52%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.39%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LZISX и LEAIX

Текущая волатильность для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) составляет 6.33%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что LZISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZISXLEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.85%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

13.72%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

16.39%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.06%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.49%

-0.43%

Сравнение комиссий LZISX и LEAIX

LZISX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LEAIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZISX и LEAIX

Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности LEAIX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.44%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.49%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Часто задаваемые вопросы

LZISX and LEAIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAIX has higher volatility (6.85%) compared to LZISX (6.33%). In terms of maximum drawdown, LZISX dropped -65.43% vs LEAIX's -37.24%.

LEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZISX и LEAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор