Сравнение LZIEX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.15% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и PZRIX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
LZIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
PZRIX
Сравнение LZIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.67 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.39 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.09 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 14.29 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.67 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и PZRIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и PZRIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -43.53% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.68% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -30.85% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -43.53% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.20% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -9.00% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.45% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и PZRIX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.45% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 8.92% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 14.17% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.85% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.02% | -0.96% |