Сравнение LZIEX с PZRIX
LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, LZIEX returned 8.28%/yr vs 9.85%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и PZRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.85% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 10.03%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.28%
PZRIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам LZIEX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 10.03% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 12.68% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Correlation
The correlation between LZIEX and PZRIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between LZIEX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
PZRIX
Сравнение LZIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZIEX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.48 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 10.51 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и PZRIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и PZRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -43.53% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.18% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -13.81% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -30.85% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -43.53% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.83% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -8.83% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.70% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и PZRIX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 4.05% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.94% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.84% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 12.13% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.78% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.63% | -0.74% |
Сравнение комиссий LZIEX и PZRIX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и PZRIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PZRIX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 11.23% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.82% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZIEX and PZRIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZIEX has higher volatility (4.05%) compared to PZRIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs PZRIX's -43.53%.
PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZIEX и PZRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор