Сравнение LZIEX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.04% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и PPYPX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
LZIEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
LZIEX
PPYPX
Сравнение LZIEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.85 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.83 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 13.07 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и PPYPX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и PPYPX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -42.48% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.21% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -35.65% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -42.48% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -4.08% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.28% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.43% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и PPYPX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.49% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.15% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 15.41% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.61% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.08% | -3.02% |