Сравнение LZIEX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | -2.03% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZIEX имеют среднегодовую доходность 7.05%, а акции IVFIX немного впереди с 7.06%.
LZIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 7.05%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и IVFIX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
LZIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
IVFIX
Сравнение LZIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.98 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.58 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.08 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 17.43 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.98 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и IVFIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.61% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и IVFIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -51.49% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.47% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -21.29% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -33.46% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -6.58% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -11.69% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.98% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и IVFIX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.54% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.10% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 14.63% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 12.96% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 14.74% | +1.30% |