PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZIEX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZIEX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.98% соответственно.

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LZIEX и GLIFX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

LZIEX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.28

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.90

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.78

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

11.41

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.15

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Корреляция

Корреляция между LZIEX и GLIFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и GLIFX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и GLIFX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZIEXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-29.65%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.00%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-17.15%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-29.65%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-6.13%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-3.35%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.19%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и GLIFX

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZIEXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.77%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.40%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

10.73%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

10.71%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

13.25%

+2.81%