Сравнение LZIEX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | -2.03% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 7.05% против 9.34% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 7.05%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и APHIX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
LZIEX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
APHIX
Сравнение LZIEX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.86 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.39 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.53 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 10.66 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и APHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и APHIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.61% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и APHIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -68.47% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -9.77% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -33.73% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -33.73% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -9.77% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -23.20% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.59% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и APHIX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеют волатильность 6.25% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.04% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.13% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 15.33% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.61% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.16% | -0.12% |