Сравнение LZFIX с TORYX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 11.57%/yr for TORYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и TORYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TORYX с доходностью 13.60%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
TORYX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам LZFIX и TORYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
TORYX Torray Fund | 13.60% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 9.20% |
Correlation
The correlation between LZFIX and TORYX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and TORYX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. TORYX — Ранг доходности на риск
LZFIX
TORYX
Сравнение LZFIX c TORYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | TORYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.58 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 12.44 | -13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и TORYX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и TORYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -56.55% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -4.50% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -14.64% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -16.53% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -0.12% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.32% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 1.65% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и TORYX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Torray Fund (TORYX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.56% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 7.79% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 10.90% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 15.10% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.55% | +3.50% |
Сравнение комиссий LZFIX и TORYX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и TORYX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что меньше доходности TORYX в 29.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TORYX Torray Fund | 29.37% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and TORYX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to TORYX (2.56%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs TORYX's -56.55%.
TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и TORYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор