Сравнение LZFIX с TMMAX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 9.37%/yr for TMMAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TMMAX с доходностью 5.40%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
TMMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам LZFIX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 5.40% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 12.75% |
Correlation
The correlation between LZFIX and TMMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.71 |
The correlation between LZFIX and TMMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
LZFIX
TMMAX
Сравнение LZFIX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.90 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 6.45 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и TMMAX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, примерно равная максимальной просадке TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и TMMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -41.50% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -5.78% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -23.00% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -23.00% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -6.00% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -5.57% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 1.70% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и TMMAX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.56% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 6.63% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 8.54% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 19.09% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.81% | +3.24% |
Сравнение комиссий LZFIX и TMMAX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и TMMAX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что меньше доходности TMMAX в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 23.92% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and TMMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to TMMAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs TMMAX's -41.50%.
TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор