Сравнение LZFIX с TMMAX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.64%/yr vs 9.35%/yr for TMMAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у TMMAX с доходностью 3.01%.
LZFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
TMMAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам LZFIX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.19% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 3.01% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 12.75% |
Correlation
The correlation between LZFIX and TMMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.71 |
The correlation between LZFIX and TMMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
LZFIX
TMMAX
Сравнение LZFIX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.47 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.99 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и TMMAX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, примерно равная максимальной просадке TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и TMMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -41.50% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -5.78% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -23.00% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -23.00% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -8.13% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.57% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 1.69% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и TMMAX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.85% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 6.20% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 8.41% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 19.07% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.81% | +3.24% |
Сравнение комиссий LZFIX и TMMAX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и TMMAX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, что меньше доходности TMMAX в 24.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.74% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.56% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and TMMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (4.11%) compared to TMMAX (2.85%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs TMMAX's -41.50%.
TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор