PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZFIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и TILVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с LZIEXLZFIX с RALIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий LZFIX и TILVX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LZFIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZFIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.01

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.46

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.30

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

6.11

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZFIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.01

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между LZFIX и TILVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и TILVX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и TILVX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZFIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-60.05%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-11.79%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-19.00%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-4.83%

-14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-8.32%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

2.51%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и TILVX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZFIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.38%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.32%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.76%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.82%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.65%

+3.58%