Сравнение LZFIX с PXTIX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 14.95%/yr for PXTIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и PXTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 22.46%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
PXTIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам LZFIX и PXTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 22.46% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 14.13% |
Correlation
The correlation between LZFIX and PXTIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and PXTIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск
LZFIX
PXTIX
Сравнение LZFIX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | PXTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 6.12 | -6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 20.01 | -20.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и PXTIX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и PXTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -59.22% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -6.30% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -19.08% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -22.90% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | 0.00% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.11% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 1.92% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и PXTIX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.39% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 9.64% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 13.40% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.45% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.33% | +1.72% |
Сравнение комиссий LZFIX и PXTIX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и PXTIX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности PXTIX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.47% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and PXTIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to PXTIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs PXTIX's -59.22%.
PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и PXTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор