Сравнение LZFIX с PKAIX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.95%/yr vs 15.06%/yr for PKAIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и PKAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 24.56%.
LZFIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -12.90%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
PKAIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам LZFIX и PKAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -5.28% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 24.56% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 12.66% |
Correlation
The correlation between LZFIX and PKAIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and PKAIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск
LZFIX
PKAIX
Сравнение LZFIX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZFIX | PKAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 8.80 | -9.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 27.00 | -28.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZFIX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.52 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.85 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и PKAIX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и PKAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -38.56% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -5.15% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -20.31% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -20.64% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | 0.00% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -4.72% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 1.67% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и PKAIX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с PIMCO RAE US Fund (PKAIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.11% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.37% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 12.88% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.78% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.85% | +2.25% |
Сравнение комиссий LZFIX и PKAIX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и PKAIX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%, что больше доходности PKAIX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.04% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.05% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and PKAIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.01%) compared to PKAIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs PKAIX's -38.56%.
PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и PKAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор