PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.66% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий LZEMX и VWO

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

LZEMX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.28

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.80

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.89

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

7.18

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.28

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между LZEMX и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и VWO

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и VWO

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-67.68%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.23%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-32.80%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-36.39%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-8.13%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-15.93%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.22%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и VWO

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.41%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.26%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

17.83%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.21%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

19.18%

-2.84%