PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.71% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с PZVEX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий LZEMX и SCHE

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

LZEMX vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.25

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.78

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.92

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

7.21

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.25

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между LZEMX и SCHE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и SCHE

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и SCHE

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-36.20%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.14%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-33.77%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-36.20%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-8.15%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-12.71%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.23%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и SCHE

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.69%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.64%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.23%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.51%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

19.42%

-3.08%