PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с RALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%26.52%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Сравнение комиссий LZEMX и RALIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.72

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.20

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.08

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

10.89

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа RALIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.72

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между LZEMX и RALIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и RALIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности RALIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и RALIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-24.00%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.39%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-22.03%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-3.61%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-5.84%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.80%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и RALIX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

3.01%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.43%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

11.12%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

11.76%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

11.20%

+5.14%