PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LZEMX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и DFCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.85% соответственно.


LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Сравнение комиссий LZEMX и DFCEX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.


Доходность на риск

LZEMX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LZEMXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.08

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.68

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.38

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

9.03

+5.19

LZEMX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа DFCEX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LZEMXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между LZEMX и DFCEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и DFCEX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DFCEX в 2.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и DFCEX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и DFCEX.


Загрузка...

Показатели просадок


LZEMXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-64.58%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.12%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-30.05%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-42.33%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-10.29%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-12.70%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.21%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и DFCEX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LZEMXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.56%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.90%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.22%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.35%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.77%

+0.57%