PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSX.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYSX.DE с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

LYSX.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYSX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 февр. 2001 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYSX.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYSX.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		-1.42%22.03%11.00%22.54%-8.86%23.39%-2.89%29.99%-12.14%9.97%
GLD
SPDR Gold Shares		10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

LYSX.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYSX.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LYSX.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.01% соответственно.

LYSX.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
1.56%
1 год
10.45%
3 года*
12.94%
5 лет*
10.68%
10 лет*
9.89%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с LYSX.DE:
LYSX.DE с SPMOLYSX.DE с FEZLYSX.DE с ISX5.LLYSX.DE с FBT.LLYSX.DE с AMEW.DELYSX.DE с LYY0.DELYSX.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий LYSX.DE и GLD

LYSX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYSX.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSX.DE
Ранг доходности на риск LYSX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSX.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSX.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSX.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSX.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSX.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.65

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.09

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.45

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

8.43

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSX.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSX.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSX.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSX.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.65

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.37

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.37

Корреляция

Корреляция между LYSX.DE и GLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSX.DE и GLD

Ни LYSX.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.19%3.26%3.89%3.19%3.71%3.85%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYSX.DE и GLD

Максимальная просадка LYSX.DE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSX.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

LYSX.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-45.56%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-19.21%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-21.03%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-22.00%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-13.41%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-16.17%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.32%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSX.DE и GLD

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) составляет 6.28%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что LYSX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYSX.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

10.54%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

23.32%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

25.76%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.49%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

14.82%

+3.35%