PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSX.DE с AMEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYSX.DE с AMEW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE).

LYSX.DE и AMEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYSX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 февр. 2001 г.. AMEW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYSX.DE и AMEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYSX.DE и AMEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		-1.42%22.03%11.00%22.54%-8.86%23.39%-2.89%29.99%-12.14%9.97%
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR		-1.38%7.42%25.77%19.94%-13.88%32.66%5.32%31.10%-5.22%7.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYSX.DE показывает доходность -1.42%, а AMEW.DE немного выше – -1.38%. За последние 10 лет акции LYSX.DE уступали акциям AMEW.DE по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.66% соответственно.

LYSX.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
1.56%
1 год
10.45%
3 года*
12.94%
5 лет*
10.68%
10 лет*
9.89%

AMEW.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.61%
1 год
11.91%
3 года*
14.67%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYSX.DE:
LYSX.DE с SPMOLYSX.DE с FEZLYSX.DE с ISX5.LLYSX.DE с GLDLYSX.DE с FBT.LLYSX.DE с LYY0.DELYSX.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с AMEW.DE:
AMEW.DE с EUNL.DEAMEW.DE с PE500.PAAMEW.DE с ESAP.DEAMEW.DE с SWRD.LAMEW.DE с AUM5.DEAMEW.DE с VGTAMEW.DE с XAMB.DE

Сравнение комиссий LYSX.DE и AMEW.DE

LYSX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMEW.DE в 0.38%.

AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYSX.DE vs. AMEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSX.DE
Ранг доходности на риск LYSX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSX.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSX.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSX.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMEW.DE
Ранг доходности на риск AMEW.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEW.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEW.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEW.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEW.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSX.DE c AMEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSX.DEAMEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.74

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.68

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.16

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSX.DE vs. AMEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSX.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEW.DE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSX.DE и AMEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSX.DEAMEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.82

-0.51

Корреляция

Корреляция между LYSX.DE и AMEW.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSX.DE и AMEW.DE

Ни LYSX.DE, ни AMEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.19%3.26%3.89%3.19%3.71%3.85%
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYSX.DE и AMEW.DE

Максимальная просадка LYSX.DE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки AMEW.DE в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSX.DE и AMEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYSX.DEAMEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-33.73%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.69%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-21.69%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-33.73%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-4.12%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-4.34%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.74%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSX.DE и AMEW.DE

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что LYSX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYSX.DEAMEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.11%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.34%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.07%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.16%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.08%

+3.09%