PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSX.DE с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYSX.DE с ISX5.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).

LYSX.DE и ISX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYSX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 февр. 2001 г.. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYSX.DE и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYSX.DE и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		-1.42%22.03%11.00%22.54%-8.86%23.39%-2.89%29.99%-12.14%9.97%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.14%21.05%12.08%22.35%-8.29%23.18%-2.40%28.37%-11.58%10.47%
Разные валюты инструментов

LYSX.DE торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYSX.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью -1.14%.

LYSX.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
1.56%
1 год
10.45%
3 года*
12.94%
5 лет*
10.68%
10 лет*
9.89%

ISX5.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.40%
3 года*
13.09%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с LYSX.DE:
LYSX.DE с SPMOLYSX.DE с FEZLYSX.DE с GLDLYSX.DE с FBT.LLYSX.DE с AMEW.DELYSX.DE с LYY0.DELYSX.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с VGKISX5.L с ^IBEXISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с VOOG

Сравнение комиссий LYSX.DE и ISX5.L

LYSX.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

LYSX.DE vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSX.DE
Ранг доходности на риск LYSX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSX.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSX.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSX.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSX.DE c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSX.DEISX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.58

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.88

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.90

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSX.DE vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSX.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISX5.L равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSX.DE и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSX.DEISX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между LYSX.DE и ISX5.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSX.DE и ISX5.L

Ни LYSX.DE, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.19%3.26%3.89%3.19%3.71%3.85%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYSX.DE и ISX5.L

Максимальная просадка LYSX.DE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSX.DE и ISX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LYSX.DEISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-37.94%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.92%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-34.86%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-9.62%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-7.62%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.50%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSX.DE и ISX5.L

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) составляет 6.28%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что LYSX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYSX.DEISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.23%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.81%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.00%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

18.53%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.06%

-2.89%