Сравнение LYSX.DE с WTEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).
LYSX.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYSX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 февр. 2001 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYSX.DE и WTEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYSX.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSX.DE Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | -1.42% | 22.03% | 11.00% | 22.54% | -8.86% | 23.39% | 8.88% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LYSX.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 8.93%.
LYSX.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 9.89%
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYSX.DE и WTEE.DE
LYSX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
LYSX.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
LYSX.DE
WTEE.DE
Сравнение LYSX.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYSX.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.69 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.12 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.38 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 16.20 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYSX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.69 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.03 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между LYSX.DE и WTEE.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSX.DE и WTEE.DE
LYSX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSX.DE Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.19% | 3.26% | 3.89% | 3.19% | 3.71% | 3.85% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LYSX.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка LYSX.DE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSX.DE и WTEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYSX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -16.45% | -41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.73% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -16.45% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -2.51% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -2.70% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.83% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSX.DE и WTEE.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LYSX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYSX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.54% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.16% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 14.68% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.92% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.41% | +2.76% |