PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSX.DE с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYSX.DE с FEZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

LYSX.DE и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYSX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 февр. 2001 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYSX.DE и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYSX.DE и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		-1.42%22.03%11.00%22.54%-8.86%23.39%-2.89%29.99%-12.14%9.97%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.11%21.46%10.41%23.35%-8.96%23.43%-3.80%28.89%-11.90%9.47%
Разные валюты инструментов

LYSX.DE торгуется в EUR, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYSX.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью -1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYSX.DE имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции FEZ немного отстают с 9.63%.

LYSX.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
1.56%
1 год
10.45%
3 года*
12.94%
5 лет*
10.68%
10 лет*
9.89%

FEZ

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.14%
1 год
9.89%
3 года*
12.49%
5 лет*
10.29%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с LYSX.DE:
LYSX.DE с SPMOLYSX.DE с ISX5.LLYSX.DE с GLDLYSX.DE с FBT.LLYSX.DE с AMEW.DELYSX.DE с LYY0.DELYSX.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Сравнение комиссий LYSX.DE и FEZ

LYSX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYSX.DE vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSX.DE
Ранг доходности на риск LYSX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSX.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSX.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSX.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSX.DE c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSX.DEFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.50

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.77

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

2.86

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSX.DE vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSX.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSX.DE и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSX.DEFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.12

Корреляция

Корреляция между LYSX.DE и FEZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSX.DE и FEZ

LYSX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.19%3.26%3.89%3.19%3.71%3.85%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.78%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок LYSX.DE и FEZ

Максимальная просадка LYSX.DE за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSX.DE и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

LYSX.DEFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-64.21%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.63%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-35.05%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-39.69%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-9.80%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-17.17%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.77%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSX.DE и FEZ

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) составляет 6.28%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что LYSX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYSX.DEFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.09%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.35%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.71%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.37%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.24%

-1.07%