Сравнение LYSX.DE с LYY0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE).
LYSX.DE и LYY0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYSX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 февр. 2001 г.. LYY0.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYSX.DE и LYY0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYSX.DE и LYY0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSX.DE Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | -1.42% | 22.03% | 11.00% | 22.54% | -8.86% | 23.39% | -2.89% | 29.99% | -12.14% | 9.97% |
LYY0.DE Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | -0.57% | 8.83% | 24.54% | 18.29% | -14.00% | 28.74% | 5.38% | 29.90% | -5.99% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LYSX.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у LYY0.DE с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции LYSX.DE уступали акциям LYY0.DE по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.24% соответственно.
LYSX.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 9.89%
LYY0.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYSX.DE и LYY0.DE
LYSX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYY0.DE в 0.45%.
Доходность на риск
LYSX.DE vs. LYY0.DE — Ранг доходности на риск
LYSX.DE
LYY0.DE
Сравнение LYSX.DE c LYY0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYSX.DE | LYY0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.91 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 11.27 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYSX.DE | LYY0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.78 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между LYSX.DE и LYY0.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSX.DE и LYY0.DE
Ни LYSX.DE, ни LYY0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSX.DE Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.19% | 3.26% | 3.89% | 3.19% | 3.71% | 3.85% |
LYY0.DE Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LYSX.DE и LYY0.DE
Максимальная просадка LYSX.DE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки LYY0.DE в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSX.DE и LYY0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYSX.DE | LYY0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -33.27% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -8.90% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -21.28% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -33.27% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -4.03% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -4.55% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.69% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSX.DE и LYY0.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что LYSX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYSX.DE | LYY0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.49% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.54% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 15.90% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.89% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.09% | +3.08% |