PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYM9.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
18.62%29.63%-7.97%-21.17%-13.14%1.12%46.11%50.04%-9.16%15.64%
URTH
iShares MSCI World ETF
-0.41%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

LYM9.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYM9.DE показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции LYM9.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.03% соответственно.


LYM9.DE

1 день
3.37%
1 месяц
-2.34%
С начала года
18.62%
6 месяцев
28.73%
1 год
64.26%
3 года*
3.16%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
9.79%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.81%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

iShares MSCI World ETF

Сравнение комиссий LYM9.DE и URTH

LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


Доходность на риск

LYM9.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM9.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYM9.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.62

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

0.97

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.05

0.95

+5.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.23

4.13

+21.11

LYM9.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM9.DE на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM9.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYM9.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.62

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.70

-0.68

Корреляция

Корреляция между LYM9.DE и URTH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и URTH

Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности URTH в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
0.35%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и URTH

Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и URTH.


Загрузка...

Показатели просадок


LYM9.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-34.01%

-38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.06%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.00%

-26.05%

-28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.00%

-34.01%

-20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-5.54%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-4.42%

-38.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.49%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и URTH

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что LYM9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LYM9.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.62%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

9.47%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

19.10%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

15.35%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

17.27%

+4.41%