Сравнение LYM9.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
LYM9.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYM9.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYM9.DE и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYM9.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 18.62% | 29.63% | -7.97% | -21.17% | -13.14% | 1.12% | 46.11% | 50.04% | -9.16% | 15.64% |
URTH iShares MSCI World ETF | -0.41% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Разные валюты инструментов
LYM9.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYM9.DE показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции LYM9.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.03% соответственно.
LYM9.DE
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 9.79%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYM9.DE и URTH
LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
LYM9.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
LYM9.DE
URTH
Сравнение LYM9.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYM9.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 0.62 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 0.97 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | 0.95 | +5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 4.13 | +21.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYM9.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.62 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между LYM9.DE и URTH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYM9.DE и URTH
Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.35% | 0.42% | 0.74% | 0.78% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 1.12% | 0.67% | 0.89% | 1.50% | 2.23% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок LYM9.DE и URTH
Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYM9.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -34.01% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -9.06% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.00% | -26.05% | -28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.00% | -34.01% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -5.54% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -4.42% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.49% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYM9.DE и URTH
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что LYM9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYM9.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.62% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 9.47% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 19.10% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 15.35% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.27% | +4.41% |