PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYM9.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYM9.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE).

LYM9.DE и IQQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYM9.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		17.98%29.63%-7.97%-21.17%-13.14%1.12%46.11%50.04%-9.16%15.64%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		11.31%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, LYM9.DE показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у IQQH.DE с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции LYM9.DE превзошли акции IQQH.DE по среднегодовой доходности: 9.81% против 9.26% соответственно.

LYM9.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
1.84%
С начала года
17.98%
6 месяцев
26.61%
1 год
62.49%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
9.81%

IQQH.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
3.34%
С начала года
11.31%
6 месяцев
16.91%
1 год
50.02%
3 года*
-2.92%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с URTHLYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с WNDY.DELYM9.DE с SMLP.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с OIGS.DELYM9.DE с G1CE.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с CNDX.LIQQH.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий LYM9.DE и IQQH.DE

LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LYM9.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM9.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYM9.DEIQQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.10

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.81

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.62

4.13

+4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.82

12.80

+17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM9.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM9.DE на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM9.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYM9.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.10

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.05

+0.07

Корреляция

Корреляция между LYM9.DE и IQQH.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и IQQH.DE

Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IQQH.DE в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.36%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.37%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и IQQH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYM9.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-86.09%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-12.32%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.00%

-57.70%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.00%

-63.78%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-39.26%

+23.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-60.05%

+16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.98%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и IQQH.DE

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеют волатильность 7.22% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYM9.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.42%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

18.50%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

23.67%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

24.70%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

24.88%

-3.21%