Сравнение LYM9.DE с NRJL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L).

LYM9.DE и NRJL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYM9.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. NRJL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и NRJL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	17.98%	29.63%	-7.97%	-21.17%	-13.14%	1.12%	19.55%
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist	18.28%	118.86%	-7.30%	-21.25%	14.55%	45.30%	20.86%

Разные валюты инструментов

LYM9.DE торгуется в EUR, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYM9.DE показывает доходность 17.98%, а NRJL.L немного выше – 18.28%.

LYM9.DE

1 день: -0.54%

1 месяц: 1.84%

С начала года: 17.98%

6 месяцев: 26.61%

1 год: 62.49%

3 года*: 3.32%

5 лет*: -0.93%

10 лет*: 9.81%

NRJL.L

1 день: -0.37%

1 месяц: 1.83%

С начала года: 18.28%

6 месяцев: 115.86%

1 год: 176.27%

3 года*: 23.41%

5 лет*: 25.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Название символа

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с LYM9.DE:

LYM9.DE с IQQH.DE LYM9.DE с URTH LYM9.DE с WNDY.DE LYM9.DE с SMLP.DE LYM9.DE с LOGS.DE LYM9.DE с OIGS.DE LYM9.DE с G1CE.DE

Часто сравнивают с NRJL.L:

NRJL.L с WATL.L NRJL.L с INRG.L NRJL.L с ICLN NRJL.L с SMGB.L NRJL.L с GLD NRJL.L с NCLP.L NRJL.L с ESIE.L

Сравнение комиссий LYM9.DE и NRJL.L

И LYM9.DE, и NRJL.L имеют комиссию равную 0.60%.

LYM9.DE

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

NRJL.L

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

LYM9.DE vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYM9.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRJL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM9.DE c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LYM9.DE	NRJL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.93	2.44	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.52	8.69	-5.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	2.23	-0.73
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.62	23.33	-14.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	29.82	81.92	-52.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM9.DE vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM9.DE на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM9.DE и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LYM9.DE	NRJL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.93	2.44	+0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	0.56	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	0.62	-0.61

Корреляция

Корреляция между LYM9.DE и NRJL.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и NRJL.L

Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NRJL.L в 35.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	0.36%	0.42%	0.74%	0.78%	0.25%	0.31%	0.70%	1.12%	0.67%	0.89%	1.50%	2.23%
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist	35.62%	42.07%	0.73%	0.77%	23.99%	31.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и NRJL.L

Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и NRJL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	LYM9.DE	NRJL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.01%	-51.06%	-20.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.48%	-8.51%	-1.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-55.00%	-51.06%	-3.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.88%	-4.29%	-11.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-43.19%	-22.77%	-20.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.26%	2.33%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и NRJL.L

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеют волатильность 7.22% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LYM9.DE	NRJL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.22%	7.48%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.56%	54.72%	-39.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.24%	71.85%	-50.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.22%	45.80%	-23.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.67%	44.60%	-22.93%

Сравнение LYM9.DE с NRJL.L

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и NRJL.L

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и NRJL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

LYM9.DE

NRJL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LYM9.DE и NRJL.L

Доходность на риск

LYM9.DE vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

LYM9.DE

NRJL.L

Сравнение LYM9.DE c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LYM9.DE vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и NRJL.L

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и NRJL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и NRJL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)