Сравнение LYM9.DE с G1CE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE).
LYM9.DE и G1CE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYM9.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. G1CE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYM9.DE и G1CE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYM9.DE и G1CE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 18.62% | 29.63% | -7.97% | -21.17% | -13.14% | 14.56% |
G1CE.DE Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.60% | 27.39% | -22.23% | -13.46% | -25.42% | -5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LYM9.DE показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у G1CE.DE с доходностью 12.60%.
LYM9.DE
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 9.79%
G1CE.DE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 62.62%
- 3 года*
- -3.15%
- 5 лет*
- -9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYM9.DE и G1CE.DE
И LYM9.DE, и G1CE.DE имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
LYM9.DE vs. G1CE.DE — Ранг доходности на риск
LYM9.DE
G1CE.DE
Сравнение LYM9.DE c G1CE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYM9.DE | G1CE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.71 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 3.32 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | 5.41 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 19.75 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYM9.DE | G1CE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.27 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между LYM9.DE и G1CE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYM9.DE и G1CE.DE
Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как G1CE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.35% | 0.42% | 0.74% | 0.78% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 1.12% | 0.67% | 0.89% | 1.50% | 2.23% |
G1CE.DE Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LYM9.DE и G1CE.DE
Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, примерно равная максимальной просадке G1CE.DE в -68.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и G1CE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYM9.DE | G1CE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -68.84% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -15.08% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.00% | -68.84% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -40.16% | +24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -38.69% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.20% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYM9.DE и G1CE.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что LYM9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G1CE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYM9.DE | G1CE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.96% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 16.11% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 22.98% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 26.22% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 26.40% | -4.72% |