PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYM9.DE с G1CE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и G1CE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и G1CE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
18.62%29.63%-7.97%-21.17%-13.14%14.56%
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
12.60%27.39%-22.23%-13.46%-25.42%-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, LYM9.DE показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у G1CE.DE с доходностью 12.60%.


LYM9.DE

1 день
3.37%
1 месяц
-2.34%
С начала года
18.62%
6 месяцев
28.73%
1 год
64.26%
3 года*
3.16%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
9.79%

G1CE.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.60%
6 месяцев
19.35%
1 год
62.62%
3 года*
-3.15%
5 лет*
-9.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий LYM9.DE и G1CE.DE

И LYM9.DE, и G1CE.DE имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

LYM9.DE vs. G1CE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

G1CE.DE
Ранг доходности на риск G1CE.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CE.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CE.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CE.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CE.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM9.DE c G1CE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYM9.DEG1CE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.71

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

3.32

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.05

5.41

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.23

19.75

+5.49

LYM9.DE vs. G1CE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM9.DE на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G1CE.DE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM9.DE и G1CE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYM9.DEG1CE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.27

+0.29

Корреляция

Корреляция между LYM9.DE и G1CE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и G1CE.DE

Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как G1CE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
0.35%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и G1CE.DE

Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, примерно равная максимальной просадке G1CE.DE в -68.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и G1CE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LYM9.DEG1CE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-68.84%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.08%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.00%

-68.84%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-40.16%

+24.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-38.69%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.20%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и G1CE.DE

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что LYM9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G1CE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LYM9.DEG1CE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.96%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

16.11%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

22.98%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

26.22%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

26.40%

-4.72%