PortfoliosLab logo
Сравнение LYFT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LYFT и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYFT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.40%
114.63%
LYFT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYFT:

-0.47

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LYFT:

-0.39

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LYFT:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LYFT:

-0.31

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LYFT:

-1.01

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LYFT:

27.57%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LYFT:

59.14%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LYFT:

-89.79%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LYFT:

-84.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


LYFT

С начала года

-5.35%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-24.02%

5 лет

-17.54%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYFT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYFT
Ранг риск-скорректированной доходности LYFT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYFT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYFT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYFT, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYFT: -0.47
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино LYFT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYFT: -0.39
VOO: 0.88
Коэффициент Омега LYFT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYFT: 0.95
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LYFT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYFT: -0.31
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина LYFT, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYFT: -1.01
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.54
LYFT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и VOO

LYFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYFT
Lyft, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LYFT и VOO

Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.40%
-9.90%
LYFT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и VOO

Lyft, Inc. (LYFT) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что LYFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.51%
13.96%
LYFT
VOO