PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYFT с DGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYFT с DGP

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYFT или DGP.

Корреляция

Корреляция между LYFT и DGP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LYFT и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYFT:

-0.01

DGP:

2.12

Коэф-т Сортино

LYFT:

0.50

DGP:

2.43

Коэф-т Омега

LYFT:

1.06

DGP:

1.30

Коэф-т Кальмара

LYFT:

-0.01

DGP:

2.45

Коэф-т Мартина

LYFT:

-0.02

DGP:

11.08

Индекс Язвы

LYFT:

25.33%

DGP:

6.17%

Дневная вол-ть

LYFT:

64.95%

DGP:

36.48%

Макс. просадка

LYFT:

-89.79%

DGP:

-75.31%

Текущая просадка

LYFT:

-79.58%

DGP:

-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность 23.95%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 49.48%.

LYFT

С начала года

23.95%

1 месяц

45.36%

6 месяцев

-1.84%

1 год

-0.74%

3 года

-7.51%

5 лет

-12.55%

10 лет

N/A

DGP

С начала года

49.48%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

45.66%

1 год

76.35%

3 года

35.95%

5 лет

20.38%

10 лет

15.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyft, Inc.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYFT и DGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFT
Ранг риск-скорректированной доходности LYFT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYFT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYFT c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и DGP

Ни LYFT, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYFT и DGP

Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и DGP

Lyft, Inc. (LYFT) имеет более высокую волатильность в 26.90% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что LYFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...