PortfoliosLab logo
Сравнение LYFT с DGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LYFT и DGP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYFT и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.60%
345.31%
LYFT
DGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYFT:

-0.47

DGP:

2.63

Коэф-т Сортино

LYFT:

-0.39

DGP:

3.16

Коэф-т Омега

LYFT:

0.95

DGP:

1.40

Коэф-т Кальмара

LYFT:

-0.32

DGP:

3.19

Коэф-т Мартина

LYFT:

-1.02

DGP:

15.17

Индекс Язвы

LYFT:

27.50%

DGP:

5.87%

Дневная вол-ть

LYFT:

59.23%

DGP:

33.87%

Макс. просадка

LYFT:

-89.79%

DGP:

-75.31%

Текущая просадка

LYFT:

-84.60%

DGP:

-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 54.56%.


LYFT

С начала года

-6.51%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-12.48%

1 год

-26.19%

5 лет

-17.76%

10 лет

N/A

DGP

С начала года

54.56%

1 месяц

20.46%

6 месяцев

43.14%

1 год

91.23%

5 лет

21.88%

10 лет

15.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYFT и DGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYFT
Ранг риск-скорректированной доходности LYFT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYFT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYFT c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYFT, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYFT: -0.47
DGP: 2.63
Коэффициент Сортино LYFT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYFT: -0.39
DGP: 3.16
Коэффициент Омега LYFT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYFT: 0.95
DGP: 1.40
Коэффициент Кальмара LYFT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYFT: -0.32
DGP: 5.46
Коэффициент Мартина LYFT, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYFT: -1.02
DGP: 15.17

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
2.63
LYFT
DGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и DGP

Ни LYFT, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYFT и DGP

Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.60%
-4.55%
LYFT
DGP

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и DGP

Lyft, Inc. (LYFT) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что LYFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
16.55%
LYFT
DGP