Сравнение LYFT с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LYFT и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYFT и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFT Lyft, Inc. | -31.13% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -45.05% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 12.42% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LYFT показывает доходность -31.13%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 12.42%.
LYFT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -31.13%
- 6 месяцев
- -41.00%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- -27.07%
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 36.81%
- 1 год
- 97.66%
- 3 года*
- 61.61%
- 5 лет*
- 38.00%
- 10 лет*
- 22.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYFT vs. DGP — Ранг доходности на риск
LYFT
DGP
Сравнение LYFT c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYFT | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.77 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.19 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.72 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 10.16 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYFT | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.77 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.99 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.30 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между LYFT и DGP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYFT и DGP
Ни LYFT, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYFT и DGP
Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYFT | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.79% | -75.31% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.51% | -36.58% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.64% | -51.24% | -36.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.96% | -25.20% | -57.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.27% | -41.23% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 9.77% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYFT и DGP
Текущая волатильность для Lyft, Inc. (LYFT) составляет 12.18%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 23.96%. Это указывает на то, что LYFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYFT | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 23.96% | -11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.88% | 48.25% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.40% | 55.48% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.69% | 38.36% | +29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 34.95% | +33.83% |