Сравнение LYFT с DGP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение LYFT с DGP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYFT или DGP.

Корреляция

Корреляция между LYFT и DGP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LYFT и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LYFT

DGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYFT:

-0.70

DGP:

1.90

Коэф-т Сортино

LYFT:

-0.88

DGP:

2.38

Коэф-т Омега

LYFT:

0.90

DGP:

1.30

Коэф-т Кальмара

LYFT:

-0.46

DGP:

2.13

Коэф-т Мартина

LYFT:

-1.33

DGP:

10.09

Индекс Язвы

LYFT:

30.66%

DGP:

5.90%

Дневная вол-ть

LYFT:

58.07%

DGP:

31.36%

Макс. просадка

LYFT:

-89.79%

DGP:

-75.31%

Текущая просадка

LYFT:

-86.15%

DGP:

-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 27.84%.

LYFT

С начала года

-15.97%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-13.76%

1 год

-37.77%

5 лет

-13.23%

10 лет

N/A

DGP

С начала года

27.84%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

24.99%

1 год

62.92%

5 лет

19.49%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYFT и DGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYFT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DGP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYFT c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LYFT: -0.70

DGP: 1.90

Коэффициент Сортино

LYFT: -0.88

DGP: 2.38

Коэффициент Омега

LYFT: 0.90

DGP: 1.30

Коэффициент Кальмара

LYFT: -0.46

DGP: 3.66

Коэффициент Мартина

LYFT: -1.33

DGP: 10.09

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LYFT

DGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и DGP

Ни LYFT, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYFT и DGP

Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LYFT

DGP

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и DGP

Lyft, Inc. (LYFT) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что LYFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LYFT

DGP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LYFT с DGP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LYFT и DGP

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYFT и DGP

LYFT

DGP

Сравнение LYFT c DGP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и DGP

Просадки

Сравнение просадок LYFT и DGP

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и DGP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество