PortfoliosLab logo
Сравнение LYFT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LYFT и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYFT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.34%
114.02%
LYFT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYFT:

-0.42

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

LYFT:

-0.29

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

LYFT:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LYFT:

-0.28

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

LYFT:

-0.90

SPY:

2.26

Индекс Язвы

LYFT:

27.65%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

LYFT:

59.21%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

LYFT:

-89.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LYFT:

-84.34%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%.


LYFT

С начала года

-4.96%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-25.11%

5 лет

-18.55%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYFT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYFT
Ранг риск-скорректированной доходности LYFT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYFT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYFT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYFT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYFT: -0.42
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино LYFT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYFT: -0.29
SPY: 0.87
Коэффициент Омега LYFT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYFT: 0.96
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LYFT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYFT: -0.28
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина LYFT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYFT: -0.90
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.52
LYFT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и SPY

LYFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYFT
Lyft, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LYFT и SPY

Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.34%
-9.86%
LYFT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и SPY

Lyft, Inc. (LYFT) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что LYFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.49%
15.12%
LYFT
SPY