PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYFT с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LYFT с MCK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyft, Inc. (LYFT) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYFT или MCK.

Корреляция

Корреляция между LYFT и MCK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYFT и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.34%
525.94%
LYFT
MCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYFT:

-0.42

MCK:

1.15

Коэф-т Сортино

LYFT:

-0.29

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

LYFT:

0.96

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

LYFT:

-0.28

MCK:

1.31

Коэф-т Мартина

LYFT:

-0.90

MCK:

3.22

Индекс Язвы

LYFT:

27.65%

MCK:

9.71%

Дневная вол-ть

LYFT:

59.21%

MCK:

27.37%

Макс. просадка

LYFT:

-89.79%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

LYFT:

-84.34%

MCK:

-2.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYFT:

$5.04B

MCK:

$87.10B

EPS

LYFT:

$0.06

MCK:

$21.82

Коэффициент P/E

LYFT:

203.50

MCK:

31.85

Коэффициент PEG

LYFT:

0.25

MCK:

1.20

Коэффициент P/S

LYFT:

0.87

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

LYFT:

6.65

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

LYFT:

$4.51B

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYFT:

$2.03B

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

LYFT:

-$129.43M

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 22.92%.

LYFT

С начала года

-4.96%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-25.11%

5 лет

-18.55%

10 лет

N/A

MCK

С начала года

22.92%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

37.79%

1 год

29.39%

5 лет

39.04%

10 лет

12.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYFT и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFT
Ранг риск-скорректированной доходности LYFT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYFT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYFT c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LYFT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYFT: -0.42
MCK: 1.15
Коэффициент Сортино LYFT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYFT: -0.29
MCK: 1.56
Коэффициент Омега LYFT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYFT: 0.96
MCK: 1.26
Коэффициент Кальмара LYFT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYFT: -0.28
MCK: 1.31
Коэффициент Мартина LYFT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYFT: -0.90
MCK: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
1.15
LYFT
MCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и MCK

LYFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYFT
Lyft, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.39%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок LYFT и MCK

Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что больше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.34%
-2.40%
LYFT
MCK

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и MCK

Lyft, Inc. (LYFT) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что LYFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.49%
8.94%
LYFT
MCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYFT и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lyft, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию