PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYFT с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYFT с VDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LYFT (Lyft, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 5 years, LYFT returned -24.97%/yr vs 19.96%/yr for VDE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYFT и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -29.53%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.68%.

LYFT

1 день
-3.33%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-29.53%
6 месяцев
-40.57%
1 год
-12.11%
3 года*
9.70%
5 лет*
-24.97%
10 лет*
—

VDE

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.04%
С начала года
29.68%
6 месяцев
26.87%
1 год
45.56%
3 года*
17.17%
5 лет*
19.96%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFT и VDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFT
Lyft, Inc.		-29.53%50.16%-13.94%36.03%-74.21%-13.03%14.20%-45.05%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.68%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%-6.41%

Correlation

The correlation between LYFT and VDE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.25

The correlation between LYFT and VDE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyft, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с LYFT:
LYFT с UBERLYFT с GRABLYFT с SPYLYFT с DGPLYFT с uberLYFT с MCKLYFT с VOO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

LYFT vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFT
Ранг доходности на риск LYFT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFT c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYFTVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.25

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.87

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.88

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

11.27

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYFT vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYFTVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.25

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.28

-0.59

Просадки

Сравнение просадок LYFT и VDE

Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFTVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.79%

-74.20%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.51%

-11.80%

-36.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.23%

-21.41%

-33.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.28%

-26.58%

-60.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-8.25%

-74.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-19.96%

-44.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.71%

4.05%

+23.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и VDE

Lyft, Inc. (LYFT) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что LYFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFTVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

7.16%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

16.33%

+18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.03%

20.37%

+29.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

26.41%

+41.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.20%

29.93%

+38.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и VDE

LYFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYFT
Lyft, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

LYFT and VDE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFT has higher volatility (12.00%) compared to VDE (7.16%). In terms of maximum drawdown, LYFT dropped -89.79% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFT и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор