PortfoliosLab logo
Сравнение LYB с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYB и WM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYB и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.29%
849.71%
LYB
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYB:

-1.24

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

LYB:

-1.80

WM:

0.84

Коэф-т Омега

LYB:

0.76

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

LYB:

-0.80

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

LYB:

-2.11

WM:

2.07

Индекс Язвы

LYB:

17.60%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

LYB:

30.12%

WM:

20.12%

Макс. просадка

LYB:

-63.26%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

LYB:

-40.32%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYB:

$19.13B

WM:

$91.52B

EPS

LYB:

$4.14

WM:

$6.81

Коэффициент P/E

LYB:

14.31

WM:

33.40

Коэффициент PEG

LYB:

1.11

WM:

2.84

Коэффициент P/S

LYB:

0.47

WM:

4.15

Коэффициент P/B

LYB:

1.53

WM:

11.15

Общая выручка (12 мес.)

LYB:

$30.36B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYB:

-$3.78B

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

LYB:

$2.59B

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность -18.56%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции LYB уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 1.48% против 18.20% соответственно.


LYB

С начала года

-18.56%

1 месяц

-16.35%

6 месяцев

-29.74%

1 год

-36.62%

5 лет

10.06%

10 лет

1.48%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYB и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYB
Ранг риск-скорректированной доходности LYB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYB c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYB, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYB: -1.24
WM: 0.54
Коэффициент Сортино LYB, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYB: -1.80
WM: 0.84
Коэффициент Омега LYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYB: 0.76
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара LYB, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYB: -0.80
WM: 0.92
Коэффициент Мартина LYB, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYB: -2.11
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
0.54
LYB
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и WM

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности WM в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
9.02%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок LYB и WM

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.32%
-3.60%
LYB
WM

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и WM

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.06%
7.94%
LYB
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYB и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию