PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYB с DEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LYB с DEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYB (LyondellBasell Industries N.V.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. LYB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LYB returned 5.67%/yr vs -0.65%/yr for DEO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYB и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность 56.31%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции LYB превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 5.67% против -0.65% соответственно.

LYB

1 день
-1.66%
1 месяц
-14.00%
С начала года
56.31%
6 месяцев
56.82%
1 год
27.29%
3 года*
-3.46%
5 лет*
-4.28%
10 лет*
5.67%

DEO

1 день
0.34%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-26.16%
3 года*
-19.60%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYB и DEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		56.31%-35.96%-17.38%20.70%-0.98%5.07%2.64%44.63%-21.69%33.72%
DEO
Diageo plc		-7.57%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%

Correlation

The correlation between LYB and DEO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2010 г.

0.31

The correlation between LYB and DEO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LYB:

-$3.19

DEO:

$9.85

Коэффициент P/S

LYB:

0.71

DEO:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

LYB:

$22.48B

DEO:

$37.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYB:

-$4.33B

DEO:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

LYB:

$935.00M

DEO:

$10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LyondellBasell Industries N.V.

Diageo plc

Часто сравнивают с LYB:
LYB с DOWLYB с BASFYLYB с APDLYB с SCHDLYB с QQQLYB с NXSTLYB с CTVA
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS

Доходность на риск

LYB vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYB
Ранг доходности на риск LYB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYB c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYBDEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.81

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.99

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.74

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-1.34

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYB vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYBDEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.81

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LYB и DEO

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, примерно равная максимальной просадке DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и DEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYBDEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.26%

-63.41%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.45%

-35.52%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.35%

-56.07%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.35%

-63.41%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.26%

-63.41%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.64%

-59.74%

+33.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-12.99%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

19.66%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и DEO

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO) имеют волатильность 8.79% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYBDEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

9.03%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.08%

26.71%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.01%

32.65%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

24.72%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

23.41%

+13.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и DEO

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности DEO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		4.20%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		6.23%12.59%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYB и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
7.73B
(LYB) Общая выручка
(DEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LYB and DEO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEO has higher volatility (9.03%) compared to LYB (8.79%). In terms of maximum drawdown, LYB dropped -63.26% vs DEO's -63.41%.

LYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYB и DEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор