PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYB с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LYB с DEO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYB или DEO.

Корреляция

Корреляция между LYB и DEO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LYB и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYB:

-1.34

DEO:

-0.66

Коэф-т Сортино

LYB:

-1.99

DEO:

-0.70

Коэф-т Омега

LYB:

0.73

DEO:

0.92

Коэф-т Кальмара

LYB:

-0.87

DEO:

-0.28

Коэф-т Мартина

LYB:

-2.09

DEO:

-0.99

Индекс Язвы

LYB:

19.33%

DEO:

14.24%

Дневная вол-ть

LYB:

30.26%

DEO:

24.89%

Макс. просадка

LYB:

-63.26%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

LYB:

-42.84%

DEO:

-43.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYB:

$18.30B

DEO:

$64.21B

EPS

LYB:

$2.89

DEO:

$6.45

Коэффициент P/E

LYB:

19.70

DEO:

17.89

Коэффициент PEG

LYB:

0.72

DEO:

1.92

Коэффициент P/S

LYB:

0.46

DEO:

3.18

Коэффициент P/B

LYB:

1.51

DEO:

6.25

Общая выручка (12 мес.)

LYB:

$38.04B

DEO:

$16.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYB:

$3.90B

DEO:

$9.76B

EBITDA (12 мес.)

LYB:

$2.97B

DEO:

$5.22B

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции LYB уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: 1.01% против 3.08% соответственно.

LYB

С начала года

-22.00%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

-30.97%

1 год

-40.31%

5 лет

6.66%

10 лет

1.01%

DEO

С начала года

-7.86%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-2.73%

1 год

-16.48%

5 лет

-1.34%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYB и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYB
Ранг риск-скорректированной доходности LYB, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYB c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа DEO равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и DEO

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности DEO в 3.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		9.42%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%
DEO
Diageo plc		3.59%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Просадки

Сравнение просадок LYB и DEO

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и DEO

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYB и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
7.68B
8.71B
(LYB) Общая выручка
(DEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYB и DEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LyondellBasell Industries N.V. и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
7.2%
61.8%
(LYB) Валовая рентабельность
(DEO) Валовая рентабельность
LYB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LyondellBasell Industries N.V. сообщила о валовой прибыли в 549.00M при выручке в 7.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

DEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 5.38B при выручке в 8.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

LYB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LyondellBasell Industries N.V. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 7.68B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

DEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 8.71B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

LYB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LyondellBasell Industries N.V. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 7.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

DEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 8.71B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.