PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LYB с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYB и DEO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LYB и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.90%
-1.33%
LYB
DEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYB:

-1.10

DEO:

-0.48

Коэф-т Сортино

LYB:

-1.53

DEO:

-0.58

Коэф-т Омега

LYB:

0.83

DEO:

0.94

Коэф-т Кальмара

LYB:

-0.73

DEO:

-0.23

Коэф-т Мартина

LYB:

-2.05

DEO:

-0.83

Индекс Язвы

LYB:

9.94%

DEO:

12.00%

Дневная вол-ть

LYB:

18.59%

DEO:

20.77%

Макс. просадка

LYB:

-63.26%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

LYB:

-28.00%

DEO:

-38.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYB:

$24.50B

DEO:

$72.95B

EPS

LYB:

$6.59

DEO:

$6.92

Цена/прибыль

LYB:

11.45

DEO:

18.58

PEG коэффициент

LYB:

0.94

DEO:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

LYB:

$41.50B

DEO:

$16.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYB:

$5.41B

DEO:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

LYB:

$4.68B

DEO:

$5.11B

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции LYB превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 6.11% против 3.55% соответственно.


LYB

С начала года

-18.83%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-19.48%

5 лет

1.03%

10 лет

6.11%

DEO

С начала года

-10.01%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

-1.33%

1 год

-8.42%

5 лет

-2.89%

10 лет

3.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LYB c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LYB, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.10-0.48
Коэффициент Сортино LYB, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.53-0.58
Коэффициент Омега LYB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.830.94
Коэффициент Кальмара LYB, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.73-0.23
Коэффициент Мартина LYB, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-2.05-0.83
LYB
DEO

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DEO равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.10
-0.48
LYB
DEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и DEO

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности DEO в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
7.22%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%2.49%
DEO
Diageo plc
3.25%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%2.21%

Просадки

Сравнение просадок LYB и DEO

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.00%
-38.32%
LYB
DEO

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и DEO

Текущая волатильность для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) составляет 6.08%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что LYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.08%
7.14%
LYB
DEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYB и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab