PortfoliosLab logo
Сравнение LYB с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYB и DEO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYB и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.29%
150.77%
LYB
DEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYB:

-1.24

DEO:

-0.75

Коэф-т Сортино

LYB:

-1.80

DEO:

-1.00

Коэф-т Омега

LYB:

0.76

DEO:

0.89

Коэф-т Кальмара

LYB:

-0.80

DEO:

-0.37

Коэф-т Мартина

LYB:

-2.11

DEO:

-1.35

Индекс Язвы

LYB:

17.60%

DEO:

13.76%

Дневная вол-ть

LYB:

30.12%

DEO:

24.88%

Макс. просадка

LYB:

-63.26%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

LYB:

-40.32%

DEO:

-45.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYB:

$19.13B

DEO:

$62.02B

EPS

LYB:

$4.14

DEO:

$6.45

Коэффициент P/E

LYB:

14.31

DEO:

17.31

Коэффициент PEG

LYB:

1.11

DEO:

1.85

Коэффициент P/S

LYB:

0.47

DEO:

3.07

Коэффициент P/B

LYB:

1.53

DEO:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

LYB:

$30.36B

DEO:

$16.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYB:

-$3.78B

DEO:

$9.76B

EBITDA (12 мес.)

LYB:

$2.59B

DEO:

$5.22B

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность -18.56%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции LYB уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.36% соответственно.


LYB

С начала года

-18.56%

1 месяц

-16.35%

6 месяцев

-29.74%

1 год

-36.62%

5 лет

10.06%

10 лет

1.48%

DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.29%

5 лет

-1.16%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYB и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYB
Ранг риск-скорректированной доходности LYB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYB c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYB, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYB: -1.24
DEO: -0.75
Коэффициент Сортино LYB, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYB: -1.80
DEO: -1.00
Коэффициент Омега LYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYB: 0.76
DEO: 0.89
Коэффициент Кальмара LYB, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYB: -0.80
DEO: -0.37
Коэффициент Мартина LYB, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYB: -2.11
DEO: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа DEO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
-0.75
LYB
DEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и DEO

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности DEO в 3.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
9.02%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%
DEO
Diageo plc
3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Просадки

Сравнение просадок LYB и DEO

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.32%
-45.59%
LYB
DEO

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и DEO

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.06%
9.20%
LYB
DEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYB и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию