PortfoliosLab logo
Сравнение LYB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LYB и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LYB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
500.63%
370.37%
LYB
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYB:

-1.24

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

LYB:

-1.81

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

LYB:

0.76

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

LYB:

-0.80

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

LYB:

-2.15

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

LYB:

17.43%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

LYB:

30.12%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

LYB:

-63.26%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LYB:

-40.51%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции LYB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.50% против 10.35% соответственно.


LYB

С начала года

-18.82%

1 месяц

-15.18%

6 месяцев

-30.75%

1 год

-37.51%

5 лет

9.99%

10 лет

1.50%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYB
Ранг риск-скорректированной доходности LYB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYB, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYB: -1.24
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино LYB, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYB: -1.81
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега LYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYB: 0.76
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара LYB, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYB: -0.80
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина LYB, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYB: -2.15
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
0.23
LYB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и SCHD

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
9.05%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LYB и SCHD

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.51%
-11.33%
LYB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и SCHD

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
11.25%
LYB
SCHD